To search and backup easier, I make a PDF file which includes so far most of entries of the Quantitative finance collector blog. This Quantitative finance codes list is partly what I have collected during my financial engineering learning journey. Most of the entries were written when I was at university, apparently many codes can not be used directly for a certain purpose, we can, certainly, learn the way the coders applied.
Although I try best to check each file before recommendation, downloading and using are at your own risk. Should you are interested and would like to track my latest collection, please visit my blog.
You can distribute this list as you want, the only wish from me is please ’do not change the sentences’ and leave the original links when you want to post somewhere, thank you.
Downloading the PDF file at: http://www.mathfinance.cn/attachment/QuantitativeFinanceCollector.pdf (right click and save as)
2009年3月22日
| [+/-] |
Top Quant codes collection you shouldn't miss |
2007年12月8日
2007年6月17日
| [+/-] |
痛定思痛,还是弃用Blogger了 |
以前一直用Google的Blogger写博客,但由于种种原因,Blogspot一直在大陆被封闭,无法访问,以前也这样被耍猴过几次,但一般都没几天就又恢复了;但这次被封了已经好一阵子还是没有恢复的痕迹,痛定思痛,还是自己用独立空间写博客吧,至少自己能把握自己命运,一定程度上。我会逐步把以前的博客内容移过来的。
之所以选择RiskRoad.cn,一方面是利用其谐音,瑞士游;另一方面是由于以后也会在瑞士研究Risk Management方面的课题,一语双关,没别的意思。
隐藏部分
2007年6月6日
| [+/-] |
瑞士博士和陪读签证过程及注意事项 |
我是早上9点到的上海南站,直接打了辆出租车到远东国际广场,33元,大概9:30到的领事馆大楼,到了22楼,果然如论坛上有的人说的那样,瑞士签证的人很少(我一整个上午就只看到2个学生签证的,剩余大概有20来个商务签证)。门口阿姨问我是干嘛的,得知我是PhD+陪读签证,直接让我在门口等,我很纳闷,不需要领号?阿姨说学生签证除了里面的一个人之外就我一个,她记得住,不需要号码,没办法,和我太太就在那儿等呗。
就这样好几个和我一起等着办商务签证的进进出出,大概半个小时后,阿姨猛吼了一句,“那个办博士签证的”,我一听到我了,一阵开心,结果阿姨给我一张号,“博士签证属于商务签证,不是学生,拿号等候”,郁闷,白排了那么久,跟阿姨商量是否可以先放我进去,未果。
终于轮到我了,早些时候有论坛朋友好意提醒我,2号窗口MM是新手,不要选她,很慢的,我牢记此警告,结果进去后才发现,自己压根就没得选,哪个窗口报到你号码你就得去那个,而且总共也只有2个窗口,我去的时候另外一个窗口好像还没工作,只有到2号了。MM果然慢,什么都不太知道,说要去问问领事是否能办陪读,结果领事在开会,让我等;不过由于我是按学生签证准备的材料,突然换成商务签证,不知道需要哪些材料,一下就乱了套,MM最后还催我快点:),郁闷。幸喜的是虽然不知道能否陪读签出去,还是同意让我太太递交了申请。
等我办好出来后都快12点了,耗了我2个半小时。期间要注意的事项有:
1、 领事馆从9点到12点工作,而且学生签证速度巨慢,要办学生签证的一定要早,在我前面有个安徽MM8点不到就到了,结果和我一起差不多快12点才办好,而且一上午就只办了2个学生签证;
2、 博士因为有工资,属于商务签证,读博士的一定要注意了,因此要跟门口阿姨说清楚,不要像我那样不知道,在门口苦等那么久,商务签证比学生签证快多了;
3、 资料准备要充分,只要你觉得可能派得上用场的资料都要准备,以我为例,我把当初学校给我的邮寄录取通知书的信封带上,结果果然派上用场了。如果什么东西忘记带了,在3楼商务中心可以复印,不过巨贵,2元钱一页纸,我有的资料就忘记复印,24页,收了我48快,简直就是抢钱;
4、 网上说的资料复印件要3份,结果基本上都只收了2份。不要向我那样自作多情的分类,我把所有资料都分成了3份分开,结果窗口MM要求一样一样的递交,我又手忙脚乱的重新找复印件;
5、 申请表上的照片事先贴好,免得里面再去现贴,麻烦;
6、 办理陪读签证的2个人一个号,一起递交,而不需要分开申请。
2007年5月30日
| [+/-] |
马克吐温语录 |
无意中搜索到这样一个网站,收集了马克吐温的一些经典语录,感兴趣的可以看看。试摘录几句跟金融相关的如下:
BANKER
A banker is a fellow who lends you his umbrella when the sun is shining and wants it back the minute it begins to rain.
BUSINESS
There are two times in a man's life when he should not speculate: when he can't afford it, and when he can.
- Following the Equator, Pudd'nhead Wilson's New Calendar
Let your sympathies and your compassion be always with the under dog in the fight--this is magnanimity; but bet on the other one--this is business.
- Mark Twain, a Biography
Prosperity is the best protector of principle.
- Following the Equator
The primary rule of business success is loyalty to your employer. That's all right--as a theory. What is the matter with loyalty to yourself?
- Speech, 3/30/1901
ECONOMY
It isn't the sum you get, it's how much you can buy with it, that's the important thing; and it's that that tells whether your wages are high in fact or only high in name.
MATHEMATICS
We could use up two Eternities in learning all that is to be learned about our own world and the thousands of nations that have arisen and flourished and vanished from it. Mathematics alone would occupy me eight million years.
STATISTICS
Figures often beguile me, particularly when I have the arranging of them myself; in which case the remark attributed to Disraeli would often apply with justice and force: "There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics."
2007年5月21日
| [+/-] |
同济大学百年校庆 |
同心同德同舟楫,济人济事济天下!
2007年5月20日,是同济大学建校100周年纪念日。
从2005年3月正式启动百年校庆筹备工作,历时近两年,在全校师生员工、海内外校友、社会各界的关心和支持下,修史建馆、出版宣传、庆典大会、学术论坛以及资金募集等工作正在紧张有序地进行。
百年学府,盛世华章。2007年1月5日,我们将以一场精彩的新年音乐会向多年来关心和支持同济大学的各地校友、各界人士和朋友宣告:同济大学建校100周年庆祝活动正式拉开帷幕!在接下来的半年时间里,我们热诚期待广大校友、各界宾朋,与在校师生携手同心,总结百年办学经验,传承百年精神文脉,共襄百年欢乐庆典。同舟共济,继往开来,共谋同济大学第二个百年的新宏图。
四海同集,济济翔翔;伟哉壮哉,百年同济!
2007年5月17日
| [+/-] |
Black Scholes model in Multiple Languages |
espen haug是一个程序收集狂,他网站上的自我介绍是“Some people collect stamps. Others collect coins, matchboxes, butterflies, or cars. I collect option pricing formulas.” 眼下又收集了用不同程序写的Black-Scholes model。
突然想到这个点子,联想到不同语言下写“Hello World”,我想要不也收集一下不同语言下写“Black Scholes code”,上网一收,已经被espen Haug捷足先登了,呵呵,大家感兴趣的可以看看,有其他语言的程序赶快向他发送吧。
“You naturally know the Black-Scholes-Merton option formula, but in how many languages? Just like me I guess you speak Norwegian, French, Russian, English, Swedish and Danish, but what about really interesting languages like (now in more than 30 languages):
Fortress, Lua, APL, SAS, Mathcad, J, MEL, Postscript, VB.NET, Clean, Ruby, Lisp, Prolog, PL/SQL, LyME, ColdFusion, K, C#, HP48, Transact SQL, O'Caml, Rebol, Real Basic, Icon, Squeak, Haskell, JAVA , JavaScript, VBA, C++, Perl, Maple, Mathematica, Matlab, S-Plus, IDL, Pascal, Python, Fortran, Scheme, PHP
If you have implemented Black-Scholes in another language I would be happy to get a copy of your source code to put it on this page! ”
Black Scholes model
2007年5月11日
| [+/-] |
Search Quantitative Finance Code |
推荐一个网站,Search Quantitative Finance Code, 如搜索“Black Scholes C++”,就会展现Black Scholes相关的C++程序,希望对金融工程爱好者平时研究学习有帮助。
2007年4月23日
| [+/-] |
Doostang进不去了 |
今天想登录Doostang.com看看,结果发现进不去,会不会被国内封了?持着怀疑的心情我用在线PHP代理登录Doostang.com试了一下,悲观的事情出现了,用代理服务器能进去,奇怪了,为什么要封Doostang呢?没有任何违背政策啊,继续关注中ing。。。
Doostang is an online career community that connects people through personal relationships and affiliations
You can use Doostang to:
Look for a great job and share job opportunities with your friends
Target your search to find the most relevant candidate for an opening
Network with other community members to help your professional development
2007年4月5日
| [+/-] |
金融工程硕士MFE program 比较 |
转载自Global-derivatives,QuantHR整理。
最近有好几个朋友都成功申请到了美国金融工程硕士录取,而且不止一个AD,赞,问到如何选择项目的问题,于是产生了此贴。
.
MFE - University of California, Berkeleyhttp://mfe.haas.berkeley.edu/
Positives
• Housed in the Haas Business school which promotes the MFE program
• More business oriented perspective
• Balanced program instead of being math or computation focused
• Tailored FE program is helpful to students with non-finance background
• Excellent reputation in NYC
• Strong alumni network and the UCB brand name
• 1 year program, march-march session
• program fee ~ $47,000 (partial internship offset + lower living costs)
Other Features
• Location – west coast (Away from the financial hub of NYC)
• Bigger class size (60) – Director plays an important role in placements to offset locational disadvantage
• Sponsoring this course is made easier by Haas: loans are available to even international students without any credit requirements.
Best suited for:
• Mid-career professionals with some prior work exprerience (relevant preferred)/PhDs/Fresh graduates with steller academic records and some exposure to the industry. The average entrant age is 29 years.
MSCF – Carnegie Mellon University, New York/Pittsburgh
Positives
• Excellent placement services, Housed in the Tepper Business school
• Business perspective
• Computational finance focused
• Tailored FE program is helpful to students with non-finance background
• Excellent reputation in NYC
• Manageable class size split (35+35)
• Strong alumni network
• Special Networking opportunities for NYC campus
• Financial aid/waiver available for some
Other Features
• Program fee ~ $63,000 (partial internship offset + aid/schol for some)
• 1.5 year program, September to January session
• Limited access to professors (NYC Campus)
Best suited for:
• Mid-career professionals with some prior work exprerience (relevant preferred)/Fresh graduates with steller academic records
MSMF – New York University
Positives
• NYC placement (100% record)
• Excellent reputation of the Mathematics dept (Great names)
• Structured curriculum as opposed to wide range of electives
• Mathematics focused yet practical
• Excellent reputation in NYC
• Small class size (30)
Other Features
• Program fee ~ $45,000 (internship offset but Higher NYC living costs)
• Lesser university brand name worldwide than some of the ivy’s
• 1.5 year program, September to January session
Best suited for:
• Freshers with excellent mathematical background/Professionals with 1-2 years of experience
MSFM – Stanford University
Positives
• Reputation of Stanford and GSB world over
• Exclusivity (hard to get into)
• Great range of electives/flexibility
• Program fee ~ $35,000 (Internship + Lowest total expenses + Lower living costs)
• Small class size (25)
• Flexible duration, 9 months – 1.5 years
Other Features
• Location – west coast
• Very Mathematically rigorous
• Program not evolved fully, sailing on Stanford brand
Best suited for:
• Freshers with excellent mathematical background/Professionals with 1-2 years of experience
MFin – Princeton University
Positives
• Reputed as the best Masters in Finance program (not FE)
• Exclusivity (very hard to get into)
• Greatest range of electives/flexibility including FE and Asset Management tracks
• Employment opportunities in IBD (Corp Fin) as well as Quant Finance
• Stress on economics
• Program fee ~ $35,000 per year (Internship + Lower living costs)
• Smallest class size (25)
Other Features
• Duration maybe 1 or 2 years (depends on the admissions committee)
• Theoretical focus
• Program not evolved fully, sailing on Princeton brand
Best suited for:
• Freshers with excellent mathematical background/Mid career professionals with 1-5 years of experience
更多可参见 http://www.quanthr.com/bbs/viewthread.php?tid=64&extra=page%3D1
2007年4月2日
| [+/-] |
金融相关网站、博客索引 |
推荐大家一个金融相关网站、博客索引网站,可以按分类免费上传您的网站或博客,增大您的网站流量。感兴趣的可以看看,
Finance Site Index
隐藏部分
2007年3月31日
| [+/-] |
金融工程之家即将与Wilmott.com兼并 |
近日,著名金融工程论坛创办人wilmott高调来到中国,一方面是为其在全球的金融工程资格认证考试(CQF)国内推广造势,另一方面是为其进军中国市场寻找合适伙伴。
今天上午,Wilmott及其核心成员与QuantHR等在上海某大酒店共同出席了“CQF在中国的发展趋势暨Wilmott&QuantHR合并仪式”,双方就国内金融工程的趋势和此次合并的前景进行了充分的讨论,一致认为此次合并是“Win-Win-Win”局面,无论是对Wilmott在全球的扩张,QuantHR专业能力的提升,还是众多金融工程爱好者而言,都有着深远的意义。
正如Wilmott仪式上所言:众所周知,Wilmott论坛创办已久,无论在专业能力、市场推广,还是品牌效应上,都有着别的论坛所不能取代的优势,而中国金融市场高速发展有目共睹,金融工程的开展必将如火如荼,拥有着13亿人口的大市场金融工程师的人数目前却寥寥无几,我们共同看好中国金融工程的未来。
QuantHR站长也表示:QuantHR自成立以来,虽然目前会员数还不够多,论坛活跃度与其它书籍下载网站相比也相差甚远,但我们凭着”专注,才能专业“的口号,宁缺毋滥,金融工程国内的牌子一定要坚定不移的打下去。目前无论在Google, Baidu还是Sogou,金融工程关键字查询QuantHR.com都能排在前几位,加上此次合并,有着Wilmott的大力支持,我们更加有信心把金融工程事业进行到底。
双方还将就进一步合作计划深入讨论。
今天是公元2007年4月1日。QuantHR代表金融工程之家全体成员广大Quant Lover们致以亲切的问候,祝大家愚人节快乐。
2007年3月28日
| [+/-] |
通过代理上Google Blogger |
最近Google Blogger又被封了,郁闷,博客无法更新、查看,不知道站内朋友有没有类似的问题,找到一个代理网站,直接输入想访问的网址,就可以绕开防守了。希望大家有用。
http://www.riskroad.cn
隐藏部分
2007年3月17日
| [+/-] |
金融工程论坛开通了 |
国内一直缺乏专注于金融工程的论坛,希望大家多踩踩,有任何问题、建议都欢迎提出来,我们会诚意讨论和接受。
http://www.QuantHR.com/bbs 金融工程论坛
隐藏部分
a
2007年3月8日
| [+/-] |
Paul Wilmott要来中国了 |
2007年3月6日
| [+/-] |
什么是金融工程师? |
从未名空间转过来的,很有趣,转发给大家。
现有一墙街(wall st)买买提基金公司和国营海淀区第一浆糊厂, 咱们做个比较看.
简单说说为啥我用捣浆糊来做比较, 浆糊一捣就一片馄饨, 捣快点那就是湍流, 那个可复杂了, 股票价格也差不多, 一团浆糊. 学术而言, 矿工们解的偏微分方程其实就是浆糊桶里的热传导方程和浆糊扩散方程. 瞧矿工们(quant)们和浆糊工程师不管从表观和本质上都是兄弟阿.
2007年3月2日
2007年2月10日
| [+/-] |
越狱在线观看 |
2007年1月29日
| [+/-] |
Beta VS Tracking Error |
今天有同事问起我为什么期货对冲中要用到Beta对冲,而不是最小化跟踪误差计算对冲比例。还真没有想过,回答如下:
“Beta是衡量系统性风险的一个指标,而没有考虑残差项风险,期货的主要目的之一是规避系统性风险,所以在这里求期货对冲比例时用的是期货和标的指数Beta比;
TE是衡量组合和基准收益率差异的波动性,在组合优化中目的是为了形成权重,使得优化组合和基准收益率
趋于一致。
因此这里若要计算期货和指数对冲比例,需要用到Beta对冲;若要用少量资产模拟指数走势表现,需要用到
TE。Beta=1,不一定TE就小,因为有残差项没考虑;同样,TE小,不一定Beta=1。”
大家有什么好的回答?
| [+/-] |
伴郎 |
外婆前几天走了,我没能看到最后一眼。
几天前去当大学同学伴郎,本来因为外婆的事情想推辞掉,不过早已经答应了,想起前阵子有个人约好来公司面试,由于时间问题,就安排在了周六进行,我们几个人牺牲周末睡懒觉的大好机会来到公司,结果临到面试时间对方打电话说不来了,老板无奈下阿Q了一句“创建诚信社会尚需时日”。诚信最重要,我硬着头皮,有点“强颜欢笑”的当了一次伴郎。
朋友在银行工作,当天酒席上不乏酒精沙场之辈,关键时刻想起了古语:“擒贼先擒王”,对叫嚣最大的几位仁兄吼了一句“个人PK”,终于维护了康城四大酒男的名声,呵呵。酒席结束后带朋友去猫头鹰继续喝酒,这下真的高了,上车后挂掉,都忘记自己怎么回家的了。本以为醉后会哭,不过没有,妈说外婆走之前轻了一半,去另外一个世界也是对她老人家的解脱吧。
伴郎,是一个体力活。

